2016年9月1日 星期四
2016年4月26日 星期二
HELP: 我的網站被綁架了@@
參考這個網址, 終於解決了
https://productforums.google.com/forum/#!topic/blogger/ZYaFbMzfDZM;context-place=topicsearchin/blogger/kidnapped
原來是嵌入的網址有問題@@
https://productforums.google.com/forum/#!topic/blogger/ZYaFbMzfDZM;context-place=topicsearchin/blogger/kidnapped
原來是嵌入的網址有問題@@
2016年2月25日 星期四
2016年2月18日 星期四
2016_2月台指(-70), 勝率: 40%
進場日期 | B/S | 進場點位 | 出場點位 | 出場日期 | 損益點數 | 當月累計點數 |
2016-01-26 | S | 7753 | 7850 | 2016-01-27 | -99 | -99 |
2016-01-28 | B | 7889 | 8075 | 2016-02-01 | 185 | 86 |
2016-02-01 | S | 8075 | 8149 | 2016-02-02 | -76 | 11 |
2016-02-02 | B | 8149 | 8026 | 2016-02-03 | -125 | -114 |
2016-02-16 | B | 8166 | 8212 | 2016-02-17 | 45 | -70 |
2016年1月21日 星期四
2016_1月台指(278), 勝率: 60%
進場日期 | B/S | 進場點位 | 出場點位 | 出場日期 | 損益點數 | 當月累計點數 |
2015-12-29 | S | 8277 | 7849 | 2016-01-07 | 427 | 427 |
2016-01-07 | S | 7821 | 7792 | 2016-01-18 | 28 | 454 |
2016-01-18 | B | 7792 | 7703 | 2016-01-18 | -91 | 364 |
2016-01-19 | B | 7829 | 7740 | 2016-01-20 | -91 | 273 |
2016-01-20 | S | 7709 | 7703 | 2016-01-20 | 5 | 278 |
2016年1月19日 星期二
總統大選投資策略
之前去聽一個課,提到總統大選的投資策略,保證大賺,策略如下:
進場方式:
選前一天 1/14(他應該說錯,應該是1/15),收盤前押選擇權買方,漲跌買同樣金額
(以收盤時看,選擇權履約價7750,CALL 成交價為 60,PUT 成交價位為144,漲跌買一樣金額,應該是CALL買24口,PUT買10口,這樣應該就是買同樣金額)
出場方式:
選後 1/17(他應該說錯,應該是1/18),開盤後平倉
聽說上次賺 48%
這次呢? 我們觀察看看,1/18揭曉結果~~
結果報告:
1/15收盤: 買進成本 60*24 + 144*10 = 2880 點 * 50 = NT 144,000
1/18開盤: 選擇權履約價7750,CALL 開盤價為 11,PUT 開盤價為250。
賣出所得 11*24 + 250*10 = 2764 點 * 50 = NT 138,200
獲利: 138,200 - 144,000 = -5,800
報酬率: -5,800 / 144,000 = -4.02%
如果 CALL, PUT 各買同樣口數 10 口, 結果會不會比較好? 如下,
1/15收盤: 買進成本 60*10 + 144*10 = 2040 點 * 50 = NT 102,000
1/18開盤: 選擇權履約價7750,CALL 開盤價為 11,PUT 開盤價為250。
賣出所得 11*10 + 250*10 = 2610 點 * 50 = NT 130,500
獲利: 130,500 - 102,000 = 28,500
報酬率: 28,500 / 102,000 = 27.9%
結論:
總統大選完隔天,通常有個大波動,用選擇權跨式組合單,可以在波動大時獲利,但當CALL/PUT價位太高時買進,會有相當風險;如上述第二種買相同口數的做法,因為買進時CALL成交價位較低,是對大跌較為有利,因為CALL價位頂多歸零,但PUT價位上漲空間無限,如此才有套利空間。
第二種做法,如果遇到大漲,因為PUT價位較高(144點),要至少漲144點以上,CALL價位上漲超過144點以上才有套利空間,且還要考慮時間價值的流失。
進場方式:
選前一天 1/14(他應該說錯,應該是1/15),收盤前押選擇權買方,漲跌買同樣金額
(以收盤時看,選擇權履約價7750,CALL 成交價為 60,PUT 成交價位為144,漲跌買一樣金額,應該是CALL買24口,PUT買10口,這樣應該就是買同樣金額)
出場方式:
選後 1/17(他應該說錯,應該是1/18),開盤後平倉
聽說上次賺 48%
這次呢? 我們觀察看看,1/18揭曉結果~~
結果報告:
1/15收盤: 買進成本 60*24 + 144*10 = 2880 點 * 50 = NT 144,000
1/18開盤: 選擇權履約價7750,CALL 開盤價為 11,PUT 開盤價為250。
賣出所得 11*24 + 250*10 = 2764 點 * 50 = NT 138,200
獲利: 138,200 - 144,000 = -5,800
報酬率: -5,800 / 144,000 = -4.02%
如果 CALL, PUT 各買同樣口數 10 口, 結果會不會比較好? 如下,
1/15收盤: 買進成本 60*10 + 144*10 = 2040 點 * 50 = NT 102,000
1/18開盤: 選擇權履約價7750,CALL 開盤價為 11,PUT 開盤價為250。
賣出所得 11*10 + 250*10 = 2610 點 * 50 = NT 130,500
獲利: 130,500 - 102,000 = 28,500
報酬率: 28,500 / 102,000 = 27.9%
結論:
總統大選完隔天,通常有個大波動,用選擇權跨式組合單,可以在波動大時獲利,但當CALL/PUT價位太高時買進,會有相當風險;如上述第二種買相同口數的做法,因為買進時CALL成交價位較低,是對大跌較為有利,因為CALL價位頂多歸零,但PUT價位上漲空間無限,如此才有套利空間。
第二種做法,如果遇到大漲,因為PUT價位較高(144點),要至少漲144點以上,CALL價位上漲超過144點以上才有套利空間,且還要考慮時間價值的流失。
訂閱:
文章 (Atom)